学者发布AMM流动性池隐含费率期限结构研究论文
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学者发布AMM流动性池隐含费率期限结构研究论文
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AI 综述
Diogo Duarte、Lucas X. Ferreira、Emmanuel Gobet、Yuri F. Saporito 发布研究论文，构建无套利框架从期权隐含信息中提取隐含费率，量化自动做市商（AMM）池中流动性提供者的费用补偿。 该框架应用于 Uniswap v2 与 Uniswap v3 的 ETH-USDC 池，采用校准至 Deribit 期权的随机波动率跳跃扩散模型。研究发现隐含费率为正、随时间变化、期限结构向下倾斜，且对区间设计高度敏感，越接近行权价的窄区间隐含收益越高。
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最新进展10月28日 12:00
流动性池隐含费率的期限结构报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月28日
- arXiv q-fin流动性池隐含费率的期限结构
论文构建无套利框架，从期权隐含信息中提取隐含费率，量化自动做市商（AMM）池中流动性提供者的费用补偿。该框架应用于Uniswap v2与Uniswap v3的ETH-USDC池，采用校准至Deribit期权的随机波动率跳跃扩散模型。研究发现隐含费率为正、随时间变化、期限结构向下倾斜，且对区间设计高度敏感，越接近行权价的窄区间隐含收益越高。
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- 可比范围当前
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