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研究者发布状态依赖Hawkes过程下做市最优规模论文

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AI 综述

Jonathan Chávez Casillas与Li Gan发布了状态依赖Hawkes过程下的做市最优规模研究学术论文。该研究针对做市场景构建了纳入报价设置与状态依赖订单流的成交参数化模型，将成交量表示为平均订单规模、指数需求函数与基于状态依赖Hawkes模型的报价深度、市价单数量相关Prony级数乘数的乘积。基于订单簿数据的实证回测显示，该校准模型在满足预设库存约束的前提下，相比基准模型实现了更高的终端效用，同时可区分交易收益与库存控制的贡献。

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最新进展10月26日 12:00

状态依赖Hawkes过程下做市的最优规模研究

报道时间线

沿着报道，了解事件的不同侧面。

10月26日

12:00
arXiv q-fin
状态依赖Hawkes过程下做市的最优规模研究
该研究针对做市场景构建了纳入报价设置与状态依赖订单流的成交参数化模型，将成交量表示为平均订单规模、指数需求函数与基于状态依赖Hawkes模型的报价深度、市价单数量相关Prony级数乘数的乘积。基于订单簿数据的实证回测显示，该校准模型在满足预设库存约束的前提下，相比基准模型实现了更高的终端效用，同时可区分交易收益与库存控制的贡献。

本事件热度走势

可比范围当前: 5
可比范围峰值: 910月26日 15:00
近 24 小时变化: –

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