Antonio Marini发布基于q_x-Bass鞅的波动率校准新论文

1. 12:00
   arXiv q-fin

   基于 $q_x$-Bass 鞅的边际约束下波动率拟合并行计算方法

   该研究针对连续时间鞅模型校准问题，采用 $q_x$-Bass 鞅将其转化为离散时间序列问题，并证明离散问题最优解的连续时间插值渐近最优。基于 $q_x$-Bass 鞅理论开发的离散问题数值方法，无需校准到期日的完整边际分布。

趋势仅比较持续完整观测到的相同主体，范围可能小于当前热度统计。移动指针或点击图表查看每小时热度；键盘可用左右方向键切换。