arXiv q-fin· Antonio Marini·· 1 天前AI 评分30
基于 $q_x$-Bass 鞅的边际约束下波动率拟合并行计算方法
Mimicking Volatilities under Marginal Constraints via $q_x$-Bass Martingales: A Parallel Computing Approach
AI 导读
该研究针对连续时间鞅模型校准问题，采用 $q_x$-Bass 鞅将其转化为离散时间序列问题，并证明离散问题最优解的连续时间插值渐近最优。基于 $q_x$-Bass 鞅理论开发的离散问题数值方法，无需校准到期日的完整边际分布。
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