Katsunori Ano发布美式看跌期权多重停止与行权边界论文

Katsunori Ano发布学术论文，研究风险中性Black-Scholes模型下、最多拥有m次行权权且相邻行权需间隔δ>0的有限期限美式认沽期权的多重停止与行权边界定价问题。 论文证明剩余行权权数量对应唯一行权边界，且边界按剩余权利数排序，同时推导出行权边界的局部Lipschitz连续性、光滑拟合性质、准变分不等式与自由边界表述等结论，并将递归分析框架拓展至独立随机终止时间场景。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。