Fang发布含动态工业图的抵押贷款信用风险生存模型论文

Shiqi Fang发布含动态工业图的离散时间抵押贷款信用风险生存模型论文，回测显示其样本内拟合与样本外区分度优于静态工业图模型。 该研究针对抵押贷款信用风险跨区域依赖的建模需求，以产业结构相似度衡量经济邻近度构建模型，动态工业图每年重构，拓扑与边权重随区域产业结构演化调整。模型结合条件自回归过程与一阶自回归过程，采用集成嵌套拉普拉斯近似估计，基于美国抵押贷款贷款级数据完成回测。

AI 根据报道生成 · 2 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。