基于动态工业图的离散时间生存模型用于抵押贷款信用风险

针对抵押贷款信用风险跨区域依赖的建模需求，研究提出以产业结构相似度衡量经济邻近度，构建带动态工业图的离散时间生存模型，动态工业图每年重构，拓扑与边权重随区域产业结构演化调整。该模型结合条件自回归过程与一阶自回归过程，采用集成嵌套拉普拉斯近似估计，基于美国抵押贷款贷款级数据回测显示，其样本内拟合与样本外区分度优于静态工业图模型。