研究者发布Hawkes模型价格变化聚类估计新论文
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研究者发布Hawkes模型价格变化聚类估计新论文
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AI 综述
Hyoeun Lee发布关于Hawkes模型估计合并报价馈送中价格变化聚类的新论文，该论文已投稿至《Journal of Financial Econometrics》。 论文针对美国合并报价行情的Hawkes模型研究发现，大跳动点股票的亚毫秒核分量源于行情构建机制：半数NBBO变动为锁价或耗尽报价，会在1毫秒内被修正，被模型误判为激励。 将事件定义为持续1毫秒的中间价格水平可移除该分量；原始拟合在1秒内的核质量是干净核的三倍，该结果可通过模拟复现。
AI 根据报道生成 · 2 小时前更新
最新进展10月28日 12:00
事件定义与分支比：基于合并报价行情的 Hawkes 价格变化聚集估计报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月28日
- arXiv q-fin事件定义与分支比：基于合并报价行情的 Hawkes 价格变化聚集估计
针对美国合并报价行情中价格变化的 Hawkes 模型研究发现，大跳动点股票的亚毫秒核分量源于行情构建机制，半数 NBBO 变动为锁价或耗尽报价，会在 1 毫秒内被修正，被模型误判为激励。
本事件热度走势
- 可比范围当前
- 9
- 可比范围峰值
- 910月28日 15:00
- 近 24 小时变化
- –
02.557.510
15:0016:0017:00
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