多项式OU波动率模型Fourier-Laplace变换论文v2发布

Eduardo Abi Jaber、Shaun (Xiaoyuan) Li、Xuyang Lin 于 arXiv 发布多项式 Ornstein-Uhlenbeck 波动率模型 Fourier-Laplace 变换研究论文的修订版本 v2。 该研究覆盖 Stein-Stein、Schöbel-Zhu、单因子 Bergomi、quintic OU 等多项式 OU 波动率模型，推导了对数价格与累计方差的联合 Fourier-Laplace 泛函和无穷维 Riccati 方程组解的关联，并证明了对应 Riccati 方程的存在性。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。