arXiv q-fin· Eduardo Abi Jaber (Xiaoyuan), Shaun (Xiaoyuan), Li, Xuyang Lin·· 5 小时前AI 评分38
多项式 Ornstein-Uhlenbeck 波动率模型中的 Fourier-Laplace 变换
Fourier-Laplace transforms in polynomial Ornstein-Uhlenbeck volatility models
AI 导读
该研究针对 Stein-Stein、Schöbel-Zhu、单因子 Bergomi、quintic OU 等多项式 Ornstein-Uhlenbeck 波动率模型，推导了对数价格与累计方差的联合 Fourier-Laplace 泛函和无穷维 Riccati 方程组解的关联，证明了对应 Riccati 方程的存在性。
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