arXiv q-fin· Magnus Wiese, Hans Buehler, Blanka Horvath·· 5 小时前AI 评分38
GROMM：基于SANOS框架的无套利生成式风险中性期权市场模型
GROMM: Generative Risk-neutral Option Market Models
AI 导读
研究提出基于SANOS框架的静态与动态无套利欧式期权市场模型GROMM，可实现期权价格间的平滑插值，已证明其动力学存在唯一强解。该模型在2022年1月至2025年8月的S&P指数期权数据上验证，初始状态对95%以上的相关市场期权价格拟合处于买卖价差区间内。模型在P与Q测度下训练后可保持无套利特性，同时较好拟合市场动态，研究还提出了一系列用于检验无套利性的BHW测试。
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