arXiv q-fin· Supriadi, Bambang Siswoyo·· 5 小时前AI 评分53
基于嵌套聚类优化的市场状态感知多资产战术资产配置框架研究
Market Regime-Based Multi-Asset Portfolio Optimization Using Nested Clustered Optimization for Tactical Asset Allocation
AI 导读
arXiv论文提出融合市场状态识别与嵌套聚类优化（NCO）的多资产战术资产配置框架，用仅使用决策时点前信息的高斯隐马尔可夫模型识别牛市、震荡、熊市三类市场状态，在协方差估计、层次聚类和权重优化环节引入状态条件参数，以状态切换或最优权重显著变化触发的自适应再平衡替代固定日历再平衡。
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