arXiv q-fin· Simon J. A. Malham, Anke Wiese, Yifan Xu·· 5 小时前AI 评分37
用于卡方抽样、平方贝塞尔过程及相关应用的直接反演方法
Direct Inversion for Chi-Square Sampling, the Squared Bessel Process, and Applications
AI 导读
该研究提出一种新的直接反演方法，用于模拟平方贝塞尔过程，可高效准确生成非中心卡方变量，对任意自由度取值（包括计算难度较高的小自由度场景）均适用。该方法可通过同一组切比雪夫系数生成全自由度范围的非中心卡方样本，适用于模型校准场景，也可支撑CIR过程的高效准确模拟。
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