研究者发布平方贝塞尔过程模拟直接反演方法论文修订版

Simon J. A. Malham、Anke Wiese、Yifan Xu 发布了面向平方贝塞尔过程与非中心卡方采样的直接反演方法及 CIR 模型校准应用的论文修订版。该版本是对原论文的大幅重写与扩展，新增了参数敏感性章节（第4节）与 CIR 模型校准章节（5.4节）。 该研究提出的直接反演方法可高效准确生成非中心卡方变量，对任意自由度取值（包括计算难度较高的小自由度场景）均适用；可通过同一组切比雪夫系数生成全自由度范围的非中心卡方样本，适用于模型校准场景，也可支撑 CIR 过程的高效准确模拟。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。