arXiv q-fin· Bolin Song (Cornell University), Surui Xiang (United Nations)·· 5 小时前AI 评分38
当新闻过时：基于强化学习与大语言模型的投资组合配置
When News Gets Old: Portfolio Allocation with Reinforcement Learning and Large Language Models
AI 导读
一项量化金融研究对比了两种处理过时新闻信号的投资组合配置方案，分别为保留信号并向投资组合策略提供时效信息、在组合选择前过滤过时新闻。研究基于2023-2025年历史数据开展回测，使用固定大语言模型从SEC公开披露文件中提取信号，对比强化学习策略与直接选股的大语言模型策略的扣费后收益。
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