Quantpedia发布做空TQQQ/SQQQ波动率衰减策略实证研究
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Quantpedia发布做空TQQQ/SQQQ波动率衰减策略实证研究
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AI 综述
Quantpedia研究团队发布实证研究，以50%做空TQQQ、50%做空SQQQ的近似纳斯达克100市场中性组合为对象，检验做空杠杆ETF波动率衰减策略的实际表现。 该研究基于QuantConnect平台2015年7月13日至2026年8月8日的实盘行情与两只证券的借券成本数据，测试维度包括纳入借券成本、不同再平衡频率、执行时点与分批再平衡的影响；其中5天再平衡周期的测试采用每日执行20%组合调整的分批再平衡方式。
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最新进展10月23日 21:49
做空杠杆ETF：借券成本与再平衡在波动率衰减策略中的作用报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月23日
- Quantpedia做空杠杆ETF：借券成本与再平衡在波动率衰减策略中的作用
Quantpedia 研究团队以 50% 做空 TQQQ、50% 做空 SQQQ 的近似市场中性组合为对象，基于 QuantConnect 上 2015 年 7 月 13 日至 2026 年 8 月 8 日的实盘行情与两只证券的借券成本数据，检验波动率衰减策略在纳入借券成本、不同再平衡频率、执行时点与分批再平衡后的表现。
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