Quantocracy 截至 2026 年 10 月 7 日的最新量化研究链接汇总
Quantocracy 汇总了截至 2026 年 10 月 7 日的最新量化研究相关链接，内容涵盖与 Robot Wealth 的 Kris Longmore 的访谈、美国大选前后多资产漂移效应分析、财报发布后的市场反应解读、标普 500 指数的“温水煮青蛙”动量策略回测。读者可访问 Quant Mashup 查看最新链接内容。
全部量化动态
QuantocracyAI 评分3131
QuantpediaAI 评分5252 美国联邦选举前后的多资产漂移交易研究
Quantpedia分析师Cyril Dujava发布研究，基于2000-2024年共13次美国联邦选举样本，覆盖XLK、SPY、IYR、IEF、EEM、GLD。
Google DeepMind精选AI 评分6262 Google DeepMind 发布开源轻量多模态嵌入模型 EmbeddingGemma 2
Google DeepMind 于 2026 年 10 月 6 日发布 EmbeddingGemma 2，基于 Gemma 4 架构，以 Apache 2.0 许可开源，总参数量 7.4 亿，可将文本、代码、图像、音频、视频映射到统一嵌入空间。
可以学到：可了解 EmbeddingGemma 2 的模块化参数配置、向量截断规则与端侧内存占用，用于搭建本地多模态检索与 RAG 管线。
NautilusTrader：GitHub ReleasesAI 评分4848 NautilusTrader 2.0.0rc6 发布
NautilusTrader 2.0.0rc6 于2026年10月4日（UTC）正式发布。本次版本新增多项功能，包括WebSocket入站大小限制配置、多技术指标输出扩展、Parquet目录迁移工具，以及对Architect AX、Binance、Bybit等多家交易平台的适配增强。同时该版本移除了已关闭交易所BitMEX的适配器，调整了部分费用配置与序列化相关的接口定义。
MoontowerAI 评分5151 Moontower 复盘 Robinhood 峰会期权教学：凯利准则、期权方向性价值与 INTC 异动期权流分析
作者在 Robinhood 2026 休斯顿峰会上参与期权买入教学与交易平台数据供应商圆桌，复盘了凯利准则配套课程、买入期权相对持有正股的盈亏对比逻辑，以及 INTC 异动期权流的分析思路。
QuantpediaAI 评分1313 Quantpedia Awards 2027 启动：新舞台、新截止日期
Quantpedia Awards 2027 正式启动，总奖金池为 25,000 美元，面向 2026 年 5 月 1 日至 12 月 31 日期间在 SSRN、arXiv 等开放获取平台发表的量化研究论文。
港交所：市场通讯AI 评分3434 港交所2026年9月首次公开招股申请、退市及停牌情况报告
港交所发布2026年9月IPO申请、退市及停牌月度监管统计报告。截至2026年9月30日，港交所上市公司总数达2772家，2026年以来累计处理IPO申请933份，其中169份已完成上市。报告同时披露了9月各类上市申请文件的处理时长中位数，以及近12个月内从上市委员会聆讯至挂牌的中位耗时为18个工作日。
OKX：公告AI 评分2121 OKX 发布 WebSocket 8443 端口下线公告
OKX 为配合网络基础设施升级，将于 2026 年 10 月 31 日停止接收公共互联网环境下的 WebSocket 8443 端口连接，2026 年 11 月 16 日停止接收 Colo 环境下的该端口连接。
OpenBB：GitHub ReleasesAI 评分4444 OpenBB ODP Desktop v2.0.0 发布
OpenBB 发布 ODP Desktop v2.0.0，对应 V5 版本迭代。本次更新完成 openbb-core 初始重构，实现 100% 可测试代码路径测试覆盖，新增向后兼容的分层配置系统 openbb.toml。
QuantpediaAI 评分77 Quantpedia 9月27日 Premium 更新
Quantpedia 发布9月27日 Premium 更新。本次更新附带期货与外汇交易风险提示，明确该类交易存在本金全部损失的风险，仅适合具备相应风险承受能力的投资者。同时提示回测的假设业绩存在固有局限，过往业绩不代表未来表现。
MoontowerAI 评分6262 Moontower 从零推导凯利最优下注比例，并讨论 AI 生成内容与“厚度”
Moontower 作者 Kris Abdelmessih 发布本期通讯，先分享 Adam Mastroianni 关于“厚度”的文章，区分需要投入注意力才能挖掘价值的深度作品与无实质内容的 AI 生成“slop”，随后从零分步推导凯利最优下注比例公式。
OKX：公告AI 评分1515 欧易关于 DORA、ICX、STORJ、ZEUS、ELF 现货下线的公告
欧易将下线 DORA、ICX、STORJ、ZEUS、ELF 相关现货交易对，依据《OKX 代币下线/隐藏指南》及用户反馈执行。
OKX：公告AI 评分1313 欧易关于部分 USD 现货交易对下线的公告
欧易（OKX）将于2026年9月30日8:00 UTC下线AEON/USD现货交易对。用户需在该时间前取消该交易对的相关订单，否则系统将自动取消未成交订单。欧易将持续监控所有上线交易对，必要时执行下线或隐藏机制。
OKX：公告AI 评分1212 欧易关于部分 USD 现货交易对下线的公告
欧易将下线 AUDF/USD、AUDM/USD、PAXG/USD 等 18 个 USD 现货交易对，下线执行时间为 2026 年 9 月 18 日 8:00（UTC）。平台提示用户需在交易对下线前自行取消相关订单，否则系统将自动取消对应订单。
OKX：公告AI 评分2626 OKX 将进行 USD 现货交易对迁移
OKX 计划将 USD 与 USDC 现货订单簿合并为统一订单簿，以提升流动性、缩小价差并优化成交质量。用户需在 2026 年 9 月 23 日至 30 日期间，将 USD 交易对的未结订单与交易机器人迁移至对应 USDC 交易对，9 月 30 日 3:00-4:00 ET 迁移窗口关闭后，USD 订单簿将正式停用。
yfinance：GitHub ReleasesAI 评分2121 yfinance 1.6.0 发布
yfinance 1.6.0 版本正式发布，核心更新包括价格修复功能优化、资产负债表与筛选器新增少量字段，同时修复了多处小问题。该版本完整变更日志可查看编号 #2935 的记录，多位贡献者参与了本次版本的开发工作。
OKX：公告AI 评分1616 OKX关于GODS、PRCL、DUCK现货下线的公告
OKX将依据平台代币下线/隐藏指引，下线GODS、PRCL、DUCK相关现货交易对。其中USDⓈ、EUR计价交易对于2026年8月14日08:00-10:00 UTC下线，USDT计价交易对于2026年8月17日08:00-10:00 UTC下线。
OKX：公告AI 评分1212 OKX 关于开启 GRVT/USD 现货交易的公告
OKX 将于 2026 年 7 月 30 日 15:00 UTC 上线 GRVT/USD 现货交易对，以支持 USD 生态发展并满足用户多元交易需求。用户可在 OKX 应用内查询该代币或产品在所在地区的可用性。
OKX：公告AI 评分1111 OKX 关于开启 AEON/USD 现货交易的公告
OKX 将于 2026 年 7 月 27 日 12:00 UTC 上线 AEON/USD 现货交易对。该举措旨在支持 USD 生态发展，满足用户多元化交易需求。用户可在 OKX 应用内查询对应代币或产品在所在地区的可用性。
yfinance：GitHub ReleasesAI 评分1818 yfinance 1.5.2 发布
yfinance 1.5.2 版本发布，修复了 curl_cffi>=0.16 导致 yfinance 无法正常运行的问题。该版本由贡献者 @dokson 协助完成修复，发布于 main 分支，自该版本起 main 分支累计有 68 次提交。
Rob Carver：This Blog is SystematicAI 评分6464 跨品种合并交易规则盈亏估计：基于 SR 向量距离的方法与回测结果
本文是组合优化系列第八篇，作者提出按各品种多交易规则的 SR 向量欧氏距离判断是否合并跨品种收益，并用随机数据校准不同历史长度下的 95% 临界值，再通过层次合并得到伪品种。作者用 214 个期货品种的样本内回测对比全合并、算法合并与不合并三种方式，结果显示样本外表现不一致，样本数据越长越倾向于不合并。作者最终认为该算法复杂度高、分组结果缺乏直观逻辑，暂不采用，后续将继续研究更简洁的合并规则。
Rob Carver：This Blog is SystematicAI 评分7474 如何在动量策略参数估计中自动识别结构断点
本文介绍了一套自动识别交易规则夏普比率结构断点的方法，采用独立t检验逐段比较子样本均值差异，递归拆分样本并要求每段子样本至少保留5年数据。作者提供了完整Python实现代码，以CORN期货的momentum4规则为例，算法自动识别出1982年8月26日为断点。
Rob Carver：This Blog is SystematicAI 评分6060 对不同收缩方法生成的组合权重做等权平均，在多组样本内外回测中未跑赢单一收缩方案
作者在组合优化系列中检验了对不同收缩方法生成的组合权重做等权平均的效果，对比9种收缩参数组合与6种权重平均组合，共15种方案。回测采用随机选取的9个交易规则与随机标的，设置1年、5年、10年样本内区间与1年、5年样本外区间，每组样本量为4000个随机组合。
Rob Carver：This Blog is SystematicAI 评分6262 用真实收益数据对比组合优化收缩方法：蒙特卡洛、自助法与双收缩的回测结论
作者在 2026 年夏季组合优化系列第四篇中，用真实交易规则与工具收益数据回测了蒙特卡洛、自助法、双收缩、朴素均值方差、等权重、最大分散化和 EPO 等方法。每次随机抽取 9 条交易规则和一个工具，按 1、5、10 年样本内与 1、5 年样本外组合比较；结果显示真实数据下相关性估计比 Sharpe 比率更不稳定，需要更多相关性收缩，而不是更多 Sharpe 比率收缩。
EDGAR 13F：ScionAI 评分1616 Scion（Michael Burry）提交截至2025年9月30日季度的13F-HR持仓报告
Scion（Michael Burry）于2025年11月3日提交13F-HR季度持仓报告，报告期截至2025年9月30日。该报告共包含2份文件，提交编号为0001649339-25-000007，机构注册地址位于加州萨拉托加第四大道20665号201室。