arXiv q-fin· Malthe Rauh Johansen, Nina Lange, David Skovmand·· 5 小时前AI 评分44
商品期货、普通期权与日历价差期权的算术模型
Arithmetic Models for Commodity Futures, Vanilla, and Calendar Spread Options
AI 导读
研究团队开发出适用于商品期货及期权的算术多因子随机波动率模型，该模型可生成期货曲线的低维马尔可夫表示，以及普通期权、含日历价差期权在内的篮子期权的半闭式定价公式，适配大规模实证估计。
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