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arXiv、SSRN 与大型基金的研究：优先看给出数据、代码与样本外检验的那些。

124 条相关动态近 30 天 97 条其中精选 1 条

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动态归档 · 第 3 页

今天10月20日周二第 41–60 条
  1. arXiv q-fin46

    TRACE：用计算机科学原则治理AI辅助研究

    研究者从软件工程与安全研究的既有实践中提炼出五项原则，形成名为TRACE的AI辅助研究治理框架，涵盖记录追踪、来源核验、独立验收、流程管控、修正评估五个维度。该框架配套推出开源操作系统TRACE-OS，可适配研究者现有工作流，帮助团队在引入AI时保持对研究工作的掌控，推动建立AI辅助研究的信任标准。

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  2. arXiv q-fin38

    如何用深度学习区分流动性约束违约与策略性违约

    研究者基于1998-2021年的商业抵押贷款专有面板数据，采用深度神经网络（DNN）区分流动性约束违约与策略性违约。研究发现，在逾期条件下，物业净营业收入（NOI）对违约率的影响比贷款价值比（LTV）更显著，且划分两类违约的阈值在2008年金融危机与2020-2021年新冠商业地产冲击期间保持稳定。

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  6. arXiv q-fin34

    可认证同时求解无穷多凸规划的神经算子：采用对数秩与线性复杂度

    该 arXiv 论文提出近端平衡算子（PEOs），通过有限维深度平衡层构建，可在可分 Hilbert 空间上求解一族凸优化问题。论文证明当输入损失函数处于合适的无穷维集合时，PEOs 能以任意精度一致逼近对应解，秩与宽度随逼近误差倒数仅对数增长，深度线性增长。相关理论与可训练性已在非线性 PDE、随机最优控制、金融组合优化与对冲三类应用中得到验证。

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10月19日周一
  3. Quantocracy31

    Quantocracy 截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究链接汇总

    Quantocracy 汇总了截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究相关链接，内容涵盖趋势跟踪、期货主数据构建、样本内外夏普比率折损、流动性对股票收益与期权定价的影响、加密货币横截面趋势因子等方向。其中一项基于 12 种商品期货的研究显示，10 年回测的样本内夏普比率在新数据上的预期留存比例为 30%。

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  4. arXiv q-fin23

    董事会性别多元化与排放绩效：来自面板回归、机器学习与可解释AI的研究发现

    一项针对2016至2022年欧洲企业样本的研究，结合面板回归、机器学习与可解释AI方法，发现董事会性别多元化与排放绩效呈非线性关系：当女性董事占比达到约22%的最低阈值时排放绩效开始显著改善，占比升至约35%的最优水平后，继续提升女性董事比例不会进一步改善排放绩效。

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  5. arXiv q-fin33

    含无限变差 Lévy 跳跃的随机波动率模型中偏斜-曲率幂律关系研究

    该论文聚焦混合动力学（粗糙波动率与无限变差 Lévy 过程）对平值期权隐含波动率偏斜与曲率的影响，通过分析二者短时展开的主导项，可从混合动力学模型中判定偏斜与曲率幂律行为的起源机制。论文证实混合模型同样会产生幂律关系，相关结论对模型设计与校准具有关键意义，并给出了带 CGMY Lévy 跳跃的粗糙 Heston 模型的数值证据。

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  6. arXiv q-fin49

    语言模型智能体如何重塑价格竞争

    研究显示大语言模型定价智能体可脱离同质商品市场中价格趋近边际成本的重复Bertrand竞争基准，其表现取决于部署决策。LLM定价智能体在自博弈中能否维持高于边际成本的价格，与是否直接基于包含对手价格的原始市场历史逐期定价、还是基于自身利润摘要历史定期输出概率分布的部署选择直接相关。

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  7. arXiv q-fin47

    自动化市场中的 AI 智能体

    研究团队基于强化学习构建理性套利者、操纵者、散户跟风者三类交易智能体行为模型，在小时级加密货币数据（AAVE、ETC、SUI）上开展试点研究。结果显示不同智能体的行为特征会对市场压力、流动性、波动率及风险调整后收益产生差异化影响，研究结论支持针对不同行为类型制定差异化监管规则，而非统一限制波动率或换手率。

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  8. arXiv q-fin44

    OrderFlowDiT：用于概率性限价单供给预测的传输正则化扩散Transformer

    研究人员提出OrderFlowDiT，这是一种采用非平衡最优传输（UOT）辅助损失训练的条件扩散Transformer，用于预测未来五分钟限价单提交量的条件分布。在覆盖30只美股的1950个验证条件下，相比仅使用均方误差训练，加入UOT可将全字段传输成本降低45.8%，传输能量得分降低26.1%，且每只股票的两项指标均有提升。

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  9. arXiv q-fin43

    从Alpha到执行：凹冲击与Hurst标度下的交易周期、市场状态与执行计划

    该研究针对凹幂律冲击与Hurst标度价格波动下的交易执行问题展开分析，通过最大化交易已实现盈亏的夏普比率确定最优执行周期，明确了存在内部最优解的条件。研究推导得出的执行计划可在同等时长下相比TWAP计划节省10-17%的包络成本，相关成果发布于arXiv。

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  10. arXiv q-fin47

    模拟借贷市场中LLM借款人的共享行动排序对已执行信贷的影响研究

    一项针对模拟抵押借贷市场的实验显示，共享行动排序会显著影响LLM借款人的已执行信贷规模。实验设置12个普通订单市场与12个均衡订单市场，采用精确随机检验得出双侧p值为2/8100，加杠杆优先与去杠杆优先的普通订单市场信贷差异为1.12单位初始未使用参考借贷容量。所有24个市场均未发生清算或实际坏账，固定价格30%冲击基准下多数核销来自清算奖金消耗的抵押品。

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  11. arXiv q-fin37

    不同随机积分约定下的 Merton 消费-投资问题研究

    该研究探讨了随机积分约定参数 α 取 0、1/2、1 时，分别对应 Itô、Stratonovich、Hänggi-Klimontovich 约定下的 Merton 消费-投资问题。研究发现，若同步变换漂移项，最优投资策略不受约定选择影响；若固定漂移系数数值，投资者的机会集将发生变化。在对数效用下，消费决策不受影响，最优组合权重会发生偏移，仅靠收益数据无法识别随机积分约定。

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  13. arXiv q-fin46

    基于 Hawkes 过程的连续日内电力市场跨产品建模

    论文提出多变量状态依赖 Hawkes 过程（SDHP），用于建模荷兰 EPEX SPOT 日内连续市场中一刻钟与小时合约的跨产品流动性动态。模型基于 2024 年各季度首月的三级订单簿数据校准，将交易时段划分为正常与压力两种状态。研究发现约 95% 的订单由自身订单流驱动，跨激励主要从一刻钟合约流向小时合约，压力状态下该主导性显著减弱。

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